Арбитражные стратегии торговли на Форекс

Каждый трейдер хочет найти для себя такую стратегию, которая бы приносила максимум прибыли при минимальном риске. Но риск того, что цена пойдет не в ту сторону, остается всегда. Один из вариантов страхования рисков - хеджирование. Представляет собой открытие позиции в две стороны и затем закрытие убыточной. Но кроме того, что трейдер теряет на спреде, остается вероятность, что тренд сразу после закрытия убыточной позиции сменит направление. Для таких случаев существует арбитражная торговля, суть которой сводится к тому, чтобы замкнуть цепочку валютных пар. Стратегия треугольного арбитража считается одной из самых оптимальных с точки зрения риска. Но для её реализации требуется совпадение условий:

широкий спред на выбранных валютных парах;
обратная корреляция и волатильность;
отсутствие проскальзываний и скорость принятия решения со стороны трейдера (включая скорость срабатывания ордеров);
запаздывание цены на разных валютных парах.

Стратегия треугольного арбитража

Принцип стратегии заключается в том, чтобы на трех валютных парах поймать разницу между реальными котировками и искусственным (синтетическим) курсом. Для примера возьмем три пары, с которыми откроем следующие позиции:

покупаем канадский доллар за USD;
за имеющийся канадский доллар покупаем швейцарские франки;
за швейцарские франки покупаем доллар США.

За счет спреда и небольшой разницы в котировках заработок получается сравнительно небольшим, потому в арбитражной стратегии торговли используют максимальное кредитное плечо. Отчасти это риск заработать стоп-аут, но за счет треугольной замкнутой системы он почти нивелируется.

Для того, чтобы такая треугольная схема работала, должны соблюдаться следующие условия:

американский доллар должен быстрее дешеветь;
канадский доллар быстрее дорожать по отношению к доллару США;
американский доллар должен медленнее дорожать в сравнении со швейцарским франком.

Уровень прибыли по этой стратегии очень чувствителен по отношению к даже самым мелким неучтенным факторам, но на нестабильном рынке этот подход работает отлично. Треугольный арбитраж может быть реализован не только в рамках одного брокера, но и в рамках 2 или 3-х брокерских компаний, у которых курсы по выбранным парам позволяют на этом заработать.

Другой вид арбитража на Форексе - межбиржевой. Здесь подразумевается заработок на том, что по разным причинам у разных брокеров отличаются котировки и разная скорость открытия ордеров. Например, если у одного брокера по валютной паре уже пошел рост, а у другого есть незначительная задержка, то задача трейдера - быстро открыть позицию у второго брокера.

Третий вариант арбитражной стратегии - статистический арбитраж. Его суть в том, что трейдер открывает позицию по двум сильным валютным парам, имеющим четкую взаимную корреляцию. Стратегия отчасти напоминает хеджирование. В данном случае рост одной валютной пары означает падение котировок по другой. При открытии одинаковых позиций получается снижение рисков при снижении прибыли, открытие позиции в разные стороны наоборот увеличивает потенциальную прибыль, но повышает риск.

Для арбитражных стратегий есть индикаторы, позволяющие оценивать текущие котировки в автоматическом режиме (упрощение задачи для трейдера). Если у вас остались вопросы или вы хотите обсудить результат, то заходите на форум о торговых стратегиях. Здесь вас всегда ждут профессиональные ответы на любые вопросы о трейдинге, советы по оптимизации рисков и бесплатные торговые советники.

Коментарии

Комментарии пользователей МОФТ

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Пока нет записей.

Зарегистрироваться сейчас

Арбитражные стратегии торговли на Форекс

Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

Коментарии

Комментарии пользователей МОФТ