"Traders Union" – это первое официальное Международное объединение Форекс трейдеров

Лимассол, Кипр

Tel:+7 (495) 402-21-26 E-mail: support@traders-union.ru

Что такое бэктест?

Скажите, как бы вы оценивали эффективность торговой стратегии или советника? По уровню дохода? Но это неправильно с точки зрения риска. По соотношению риска и дохода (метод Шарпа)? Это слишком общий метод, который дает много погрешностей. Наиболее эффективным является применение математических и статистических методов, но использовать их можно тогда, когда есть базовые цифры. Чтобы их получить, советник запускается в тестере МТ4, по итогу которого выгружается бэктест — результаты работы стратегии. По этим цифрам и делается вывод о результативности системы. 

Основные критерии оценки стратегии по бэктесту 

Бэктестинг — это симуляция поведения стратегии (советника) на исторических данных. В МТ4 подгружаются котировки, после чего запускается тестер, которые по итогу покажет, сколько могла бы заработать стратегия на фиксированном периоде (не менее 200-300 сделок независимо от временного периода). 

Основные составляющие бэктеста:
  • общее количество сделок. Для консервативных стратегий тестовый период рекомендуется не менее 3-5 лет с количеством сделок до 500. Для усреднения и Мартингейла достаточно нескольких месяцев;
  • максимальное количество прибыльных и убыточных сделок. Параметр используется для оценки устойчивости системы. Желательно, чтобы среднее число серий оставалось неизменным и соотношение прибыльных сделок к убыточным было не менее 60/40;
  • самая прибыльная (убыточная) сделки. Носит информативный характер и нужно для того, чтобы оценить уровень риска. Может оказаться аномалией (случайностью, которая больше не повторится);
  • чистая прибыль. Разница между чистым доходом и убытком. Информативный показатель, который оценивается в комплексе с просадкой, и форвардной эффективностью; 
  • прибыльность. Отношение дохода и убытка. Косвенный параметр, значение должно быть больше 2; 
  • фактор восстановления. Отношение чистой прибыли к максимальному размеру убытка;
  • эквити. Кривая депозита должна быть восходящей с небольшими просадками. Самый важный — последняя четверть периода. Если на ней видно, что эквити переходит в горизонтальный вид, замедляя рост, это значит, что у торговой системы начинаются проблемы и её пора оптимизировать. 
Все цифры выгруженного отчета анализируются в комплексе. Возможно даже создание математической модели, дающей на выходе результат для сравнения систем по нескольким параметрам. Оценка стратегии с помощью бэктестинга не дает 100% гарантии того, что стратегия будет эффективной и в будущем по нескольким причинам:
  • запуск стратегии на демо счете кардинально отличается от реального счета. Демо — это тестовая версия, где условия торговли максимально приближены к идеальным. На реальном рынке идеала нет. Здесь есть запаздывания индикаторов, сбои, проскальзывания, потому реальные результаты будут отличаться. Трейдеры рекомендуют при отклонении свыше 10% от бэктеста останавливать систему и искать ошибки;
  • реальный рынок изменчив. Если стратегия работает сегодня, это не означает, что она будет работать завтра. Несмотря на цикличность, каждая рыночная ситуация особенная, потому советник через время нужно оптимизировать; 
  • каждый брокер имеет свои технические особенности и торговые условия. В зависимости от скорости срабатывания ордеров, от типа платформы, спреда результаты на одной стратегии будут разными. 
Что такое бэктестинг? Это анализ стратегии по математико-статистическим показателям и эквити. Это лицо вашей стратегии, по которой её будут оценивать другие трейдеры. Бэктест помогает увидеть ошибки и разобраться, когда стратегия работает лучше. Анализируйте результаты и выжимайте из стратегии максимум. Удачи вам!

Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

Коментарии

Комментарии пользователей МОФТ

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Опубликован: evgenyved
Думаю, что немногие трейдеры, которые используют советников, занимаются бэктестингом, хотя именно по результатам этого тестирования и идет последующая настройка стратегии.
Зарегистрироваться сейчас
  • «
  • 1
  • »