Думаю, что немногие трейдеры, которые используют советников, занимаются бэктестингом, хотя именно по результатам этого тестирования и идет последующая настройка стратегии.
Что такое бэктест?
Скажите, как бы вы оценивали эффективность торговой стратегии или советника? По уровню дохода? Но это неправильно с точки зрения риска. По соотношению риска и дохода (метод Шарпа)? Это слишком общий метод, который дает много погрешностей. Наиболее эффективным является применение математических и статистических методов, но использовать их можно тогда, когда есть базовые цифры. Чтобы их получить, советник запускается в тестере МТ4, по итогу которого выгружается бэктест — результаты работы стратегии. По этим цифрам и делается вывод о результативности системы.Основные критерии оценки стратегии по бэктесту
Бэктестинг — это симуляция поведения стратегии (советника) на исторических данных. В МТ4 подгружаются котировки, после чего запускается тестер, которые по итогу покажет, сколько могла бы заработать стратегия на фиксированном периоде (не менее 200-300 сделок независимо от временного периода).
Основные составляющие бэктеста:
- общее количество сделок. Для консервативных стратегий тестовый период рекомендуется не менее 3-5 лет с количеством сделок до 500. Для усреднения и Мартингейла достаточно нескольких месяцев;
- максимальное количество прибыльных и убыточных сделок. Параметр используется для оценки устойчивости системы. Желательно, чтобы среднее число серий оставалось неизменным и соотношение прибыльных сделок к убыточным было не менее 60/40;
- самая прибыльная (убыточная) сделки. Носит информативный характер и нужно для того, чтобы оценить уровень риска. Может оказаться аномалией (случайностью, которая больше не повторится);
- чистая прибыль. Разница между чистым доходом и убытком. Информативный показатель, который оценивается в комплексе с просадкой, и форвардной эффективностью;
- прибыльность. Отношение дохода и убытка. Косвенный параметр, значение должно быть больше 2;
- фактор восстановления. Отношение чистой прибыли к максимальному размеру убытка;
- эквити. Кривая депозита должна быть восходящей с небольшими просадками. Самый важный — последняя четверть периода. Если на ней видно, что эквити переходит в горизонтальный вид, замедляя рост, это значит, что у торговой системы начинаются проблемы и её пора оптимизировать.
- запуск стратегии на демо счете кардинально отличается от реального счета. Демо — это тестовая версия, где условия торговли максимально приближены к идеальным. На реальном рынке идеала нет. Здесь есть запаздывания индикаторов, сбои, проскальзывания, потому реальные результаты будут отличаться. Трейдеры рекомендуют при отклонении свыше 10% от бэктеста останавливать систему и искать ошибки;
- реальный рынок изменчив. Если стратегия работает сегодня, это не означает, что она будет работать завтра. Несмотря на цикличность, каждая рыночная ситуация особенная, потому советник через время нужно оптимизировать;
- каждый брокер имеет свои технические особенности и торговые условия. В зависимости от скорости срабатывания ордеров, от типа платформы, спреда результаты на одной стратегии будут разными.
Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями
- Что такое ПАММ-счет?
- Как выбрать лучший ПАММ счет для инвестирования?
- Открытие ПАММ-счетов: что следует знать
- Рейтинг ПАММ счетов всех брокеров
- Инвестирование в ПАММ счета в мельчайших деталях
- Рейтинг лучших управляющих ПАММ счетов 2020
- Отзывы инвесторов о ПАММ-счетах
- Реально ли заработать на рынке форекс?
Коментарии
- Лучшие крипто роботы для Binance в 2023 году
- Лучшие инструменты для анализа рынка Форекс
- Что такое трейдинг криптовалют? Как это работает?
- Криптовалюта EmerCoin (EMC) — обзор, майнинг и перспективы
- Криптовалюта Nexus (NXS) — обзор, прогноз и перспективы
- Криптовалюта Primecoin (XPM) — обзор и перспективы