"Traders Union" – это первое официальное Международное объединение Форекс трейдеров

Лимассол, Кипр

Tel:+7 (495) 402-21-26 E-mail: support@traders-union.ru

Нужно ли устанавливать стопы и как ограничивать торговые риски? Риторический вопрос: сколько людей, столько и мнений. Противники установки стопов аргументируют свое решение тем, что стоп-ордера нарушают торговую систему и наоборот приносят убыток, так как маркетмейкеры специально дотягивают цену до уровня наибольшего их скопления.

Тип ордера стоп-лосс Суть ордера стоп-лосс
Обычный Отложенный ордер (приказ трейдера брокеру) закрыть сделку в убыток на определенном уровне, если цена ушла в противоположную открытой сделке сторону. Устанавливается на определенном уровне, может быть перемещен вручную. Срабатывает автоматически.
Трейлинг-стоп Динамический отложенный ордер, который перемещается вслед за ценой, но не имеет обратного хода. Устанавливается на фиксированном расстоянии. Если цена идет в нужном направлении, трейлинг движется за ней. Если цена разворачивается, трейлинг остается на том же уровне. Недостаток ордера: он ставится в платформе, а не на сервере брокера. В случае обрыва связи (интернета) он не срабатывает.

Зачем нужен стоп-лосс и как его правильно размещать

У рационального трейдера есть система риск-менеджмента, предусматривающая определенные подходы к расчету объема позиции. Классическая ошибка начинающих трейдеров — максимально наращивать объемы позиции с помощью кредитного плеча. Они забывают о том, что с ростом объема позиции увеличивается и стоимость 1 пункта. Например, если при одном объеме трейдер на изменении цены в 1 пункт терял 0,1 дол. США, то с кредитным плечом (и увеличением объема сделки) потери могут возрасти до 10 дол. США.

На рынке нередки ситуации, когда цена за считанные секунды проходит 10-20 пунктов, обнуляя депозиты по стоп-ауту тех, кто не просчитал свои риски наперед. Стоп-лосс — это один из методов ограничения риска, который нужен для следующих целей:

  • Ограничение убытка, если цена развернулась в тот момент, когда трейдера нет у монитора. Например, нужно оставить сделку в рынке на ночь.
  • Ограничение убытка в случае резкого изменения волатильности (например, во время выхода новостей).

Слишком длинный стоп может привести к стоп-ауту, короткий стоп цена будет постоянно цеплять, автоматически закрывая сделку на локальной коррекции (убыток на спреде). Другая проблема стопов — маркетмейкеры. Трейдеры любят ставить стопы на ключевых и круглых уровнях, на локальных экстремумах. Инвесторы крупными сделками дотягивают цену до нужного уровня, срезая стопы.

Правила установки ордеров стоп-лосс:

  • Длина стопа рассчитывается исходя из таких критериев, как среднедневная волатильность инструмента, объем позиции, размер депозита. Учитывается правило: допустимый убыток по всем открытым сделкам — не более 15% депозита.
  • Избегайте очевидных уровней: сильных уровней сопротивления и поддержки, Фибоначчи, круглых уровней. Частые места установки стопов — окончание фигур консолидации (за границами паттернов или каналов). Маркетмейкеры это знают.
  • Используйте скрипты. По заданным данным программа сама рассчитает уровень стопа и закроет сделку не там, где подсказывала бы психология. Использование скриптов исключает классическую ошибку — ручное перемещение стопов (наращивание убытка, пересиживание) в надежде, что цена вот-вот развернется.
  • Придерживайтесь конкретных рекомендаций по длине стопа, прилагаемых к стратегии. Прогоните стратегию через тестер и проанализируйте количество закрытых по стопу сделок, соотнесите с размером убытка.

Несмотря на то, что даже с установленным стопом на рынке присутствуют проскальзывания (закрытие сделки не по стопу, а по худшей цене из-за отсутствия контрагентов по сделкам), стоп спасает от полного обнуления депозита.

Вывод. Стоп-лосс — это страховка вашего депозита, начинающим трейдерам торговля без стопов запрещена категорически. Только тогда, когда вы научитесь быстро рассчитывать объем сделки так, чтобы не попасть на стоп-аут, оценивать уровень волатильности — только тогда можно пробовать работать без стопов. Но есть ли в этом смысл? Суть трейдинга заключается не в том, чтобы заработать как можно больше, а в оптимизации торговой системы: получить максимум прибыли при минимальном уровне риска. И без стопов здесь не обойтись!





Рекомендуем также ознакомиться с такими вопросами


Комментарии пользователей МОФТ

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Пока нет записей.

Зарегистрироваться сейчас